Gestion de portefeuille/Exercices/Rentabilité et risque

Exercice 1

Un investissement a une rentabilité espérée de 10 % par an avec un écart-type de 18%. Le coefficient d’aversion au risque $\theta$ est de 2,5 . Quel est le rendement sans risque minimum pour avoir la même satisfaction ( utilité ) pour l' investisseur ?

Exercice 2

Un investisseur dispose de Modèle:Unité. Il achète des actions pour Modèle:Unité avec un rendement espéré de 6 % par an et une volatilité estimée à 20%. Avec les Modèle:Unité restant, il investit dans une obligation avec un taux actuariel de 0,3 % . Calculer le coefficient d'aversion au risque $\theta$.